Methods of Mathematical Finance (Stochastic Modelling and Applied Probability, 39)

"Methods of Mathematical Finance" von Steven Shreve ist ein umfassendes Werk, das sich mit den mathematischen Methoden und Modellen befasst, die in der Finanzwirtschaft angewendet werden. Das Buch ist Teil der Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet eine tiefgehende Einführung in die stochastische Analysis und deren Anwendung auf finanzielle Probleme. Der Inhalt des Buches konzentriert sich auf die Theorie der stochastischen Prozesse, insbesondere auf Brownsche Bewegungen und Itô-Kalkül, die für das Verständnis moderner Finanzmodelle unerlässlich sind. Es behandelt Themen wie Optionsbewertung, Arbitrage-Theorie und Portfolio-Optimierung. Darüber hinaus werden auch fortgeschrittene Konzepte wie Martingale, stochastische Differentialgleichungen und Maßtheorie behandelt. Shreve legt großen Wert darauf, sowohl theoretische als auch praktische Aspekte zu beleuchten, wodurch das Buch sowohl für Mathematiker als auch für Fachleute aus der Finanzindustrie von Interesse ist. Durch zahlreiche Beispiele und Übungen wird dem Leser ermöglicht, die komplexen mathematischen Konzepte besser zu verstehen und anzuwenden.