Spillmann, T: Angewandte Finanzdatenanalyse

Finanzdatenanalyse: Märkte reagieren immer schneller. Es kommt immer mehr zu extremen Szenarien. Wie können die Szenarien, die Risiken der Krisen, greifbar gemacht werden? Dieses Buch zeigt Ihnen Möglichkeiten extreme Szenarien in, z.B. Aktienmärkten, zu analysieren. Die Analyse erfolgt zum einem grafisch als auch mit statistischen bzw. finanzmathematischen Methoden. Es wird im Detail auf die Analyse der Abhängigkeitsstrukturen eingegangen. Basierend auf multivariaten Modellen, Verteilungen und Copulas, werden die Flanken von einzelnen Datensätzen bzw. Portfolien untersucht. Die Ergebnisse werden dann an Hand statistischer Visualisierungen überprüft. Für die Visualisierungen wird vorab im ersten Teil des Buches auf den möglichen Aufbau einer Visualiserungssoftware eingegangen. Im zweiten Teil werden die finanzmathematischen Methoden vorgestellt. Das Buch versucht Ihnen auf folgende Fragenstellungen eine Antwort zu geben: - Wie können Abhänigkeitsstrukturen untersucht werden? - Wie analysiere ich die Abhängigkeit in den Flanken? - Wie kann ich die Modell grafisch überprüfen? - Wie sollte ein Software aufgebaut sein, die die grafischen Visualisierungen vornimmt?