Quantitative Investment Analysis (Cfa Institute Investment Series)

"Quantitative Investment Analysis" von David E. Runkle ist ein umfassendes Lehrbuch, das als Teil der CFA Institute Investment Series veröffentlicht wurde. Das Buch konzentriert sich auf die Anwendung quantitativer Techniken zur Analyse von Investitionen und bietet eine solide Grundlage für Finanzanalysten, die ihre Fähigkeiten in diesem Bereich vertiefen möchten. Die Hauptthemen des Buches umfassen statistische Konzepte und Marktrenditen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Hypothesentests sowie Regressionsanalyse. Es behandelt auch Zeitreihenanalyse und ökonometrische Modelle, um zukünftige Marktbewegungen besser vorhersagen zu können. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Portfoliotheorie und der Bewertung von Anlageklassen ausführlich erläutert. Das Buch kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und enthält zahlreiche Beispiele und Übungen, die den Lernprozess unterstützen. Es richtet sich an Leser, die ein tiefgehendes Verständnis für quantitative Methoden in der Finanzanalyse entwickeln wollen, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung auf das Chartered Financial Analyst (CFA) Examen.