Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations (Graduate Texts in...

"Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations" von Edward C. Waymire ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit den theoretischen Grundlagen und Anwendungen von Markov-Prozessen und stochastischen Differentialgleichungen befasst. Das Buch ist Teil der "Graduate Texts in Mathematics"-Reihe und richtet sich an fortgeschrittene Studenten der Mathematik sowie Forscher, die sich mit stochastischen Prozessen beschäftigen. Der Inhalt des Buches umfasst eine detaillierte Einführung in kontinuierliche Markov-Prozesse, einschließlich ihrer Definitionen, Eigenschaften und klassischer Beispiele. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Theorie stochastischer Differentialgleichungen (SDEs), wobei sowohl die mathematischen Grundlagen als auch Methoden zur Lösung solcher Gleichungen behandelt werden. Das Buch bietet zudem Einblicke in Anwendungen dieser Theorien in verschiedenen Bereichen wie Finanzmathematik, Physik und Biologie. Durch zahlreiche Beispiele und Übungen wird das Verständnis gefördert, während Beweise die theoretische Tiefe unterstreichen. Insgesamt dient das Werk als wertvolle Ressource für diejenigen, die ein tiefes Verständnis von kontinuierlichen Markov-Prozessen und SDEs entwickeln möchten.