Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

"Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte" von Klaus E. Müller bietet eine umfassende Einführung in die mathematischen und stochastischen Konzepte, die zur Modellierung und Analyse von Finanzmärkten notwendig sind. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und verwandter Disziplinen sowie an Praktiker im Finanzsektor. Es beginnt mit einer Einführung in grundlegende probabilistische Konzepte und stochastische Prozesse, die für das Verständnis von Finanzmodellen unerlässlich sind. Darauf aufbauend werden verschiedene Modelle zur Bewertung von Derivaten vorgestellt, darunter das Black-Scholes-Modell und dessen Erweiterungen. Müller behandelt auch numerische Methoden zur Lösung komplexer Probleme in der Finanzmathematik. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf der Risikomessung und -steuerung, einschließlich Value at Risk (VaR) und anderen modernen Risikomanagement-Tools. Zudem wird die Rolle statistischer Methoden bei der Analyse historischer Marktdaten beleuchtet. Durch zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben wird das theoretische Wissen praxisnah vermittelt, was den Lesern ermöglicht, die vorgestellten Konzepte eigenständig anzuwenden.