Stochastische Prozesse und Finanzmathematik (Masterclass)

"Stochastische Prozesse und Finanzmathematik (Masterclass)" von Ludger Rüschendorf ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Anwendung stochastischer Prozesse in der Finanzmathematik beschäftigt. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie stochastischer Prozesse und deren Relevanz für finanzmathematische Modelle. Es behandelt wesentliche Themen wie Martingale, Lévy-Prozesse und Brown‘sche Bewegungen, die für die Modellierung von Finanzmärkten entscheidend sind. Rüschendorf legt besonderen Wert darauf, sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen zu vermitteln. Dazu gehören unter anderem die Bewertung von Derivaten, Risikomanagementstrategien und die Arbitragefreiheit in Finanzmärkten. Durch zahlreiche Beispiele und Übungen wird das Verständnis der komplexen mathematischen Konzepte erleichtert. Das Buch richtet sich primär an Masterstudierende der Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften sowie an Fachleute im Bereich der Finanzwirtschaft, die ein tiefgehendes Verständnis für die mathematischen Methoden hinter modernen Finanzmodellen erlangen möchten.