Derivate und Interne Modelle: Modernes Risikomanagement

„Derivate und Interne Modelle: Modernes Risikomanagement“ von Hans-Peter Deutsch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Bewertung und dem Management von Finanzderivaten sowie den zugrunde liegenden internen Modellen befasst. Das Buch bietet eine detaillierte Einführung in die verschiedenen Arten von Derivaten, darunter Optionen, Futures und Swaps, und erläutert deren Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten im Risikomanagement. Es legt besonderen Wert auf die mathematischen Modelle und Methoden, die zur Bewertung dieser Finanzinstrumente eingesetzt werden. Zudem werden regulatorische Rahmenbedingungen und Best Practices im Risikomanagement behandelt. Durch zahlreiche Beispiele und Fallstudien wird der praktische Einsatz der theoretischen Konzepte veranschaulicht. Das Buch richtet sich an Fachleute im Finanzsektor sowie Studierende der Finanzwirtschaft, die ein tieferes Verständnis für moderne Techniken des Risikomanagements erlangen möchten.