Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (Studienbücher Wirtschaftsmathematik)

"Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften" von Klaus Neusser ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit der Analyse von Zeitreihendaten im Kontext der Wirtschaftswissenschaften beschäftigt. Das Buch bietet eine Einführung in die theoretischen Grundlagen und praktischen Methoden der Zeitreihenanalyse, die für die Untersuchung wirtschaftlicher Daten unerlässlich sind. Es behandelt verschiedene Modellierungsansätze, darunter ARIMA-Modelle (AutoRegressive Integrated Moving Average), VAR-Modelle (Vektorautoregression) und GARCH-Modelle (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), um ökonomische Zeitreihen zu analysieren und Prognosen zu erstellen. Darüber hinaus wird auf die Bedeutung der Stochastik und statistischer Tests eingegangen, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Neusser legt Wert auf die Anwendung dieser Methoden durch zahlreiche Beispiele und Fallstudien aus der Praxis. Das Buch richtet sich sowohl an Studierende als auch an Praktiker, die fundierte Kenntnisse in der Zeitreihenanalyse erwerben oder vertiefen möchten. Es verbindet mathematische Theorie mit praktischer Anwendung und bietet somit einen wertvollen Leitfaden für alle, die sich mit wirtschaftlichen Datenanalysen beschäftigen.