Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung - (EAN 9783639433951) - Produktinformationen und Preisvergleich
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Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung

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Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Mode­l­lierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kredit­risikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regres­sions­modelle eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Model­lierung des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.

Anbieter: Thalia DE
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Stand:20.05.2024
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